A.連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率 B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率 C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價 D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
A.計算量太大，無法滿足實際市場，在時間上有近乎苛刻的要求 B.實際應(yīng)用中計算不夠精確，不能滿足實際市場需要 C.模型永遠無法用經(jīng)驗事實來檢驗 D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實際市場存在較大差距
A.收入型證券組合 B.平衡型證券組合 C.避稅型證券組合 D.增長型證券組合
A.被動管理型 B.主動管理型 C.風險喜好型 D.風險厭惡型
A.所有有效組合中預(yù)期收益最高的組合 B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合 C.最小方差組合 D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合
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