金融工程章節(jié)練習(2020.05.22)

問答題
假設一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠期利率是多少？
答案：歐洲美元期貨的報價為88意味著貼現率為12%，60天后三個月期的LIBOR遠期利率為12%/4=3%。
多項選擇題
市場的交易機制將市場分為（）。
A.直接搜索市場
B.經紀商市場
C.交易商市場
D.拍賣市場
問答題
某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風險年利率為10%，現在要找出一份6個月期協議價格為11元的該股票歐式看漲期權的價值。
答案：
判斷題
遠期合約是非標準化的交易合約，一般在場外市場交易。
答案：正確
單項選擇題
1976年，羅斯等完善了（），標志著現代金融理論走向成熟。
A.資產組合理論
B.資本資產定價模型
C.有效市場假說
D.套利定價理論
單項選擇題
2015年2月9日，我國第一支股票期權（）在上海證券交易所開閘上市，標志著我國證券市場正式步入期權時代。
A.滬深300股指期權
B.上證180股指期權
C.上證50ETF期權
D.上證綜指期權
多項選擇題
金融工程的作用有（）。
A.增加市場流動性
B.投資多樣化選擇
C.提供風險管理工具
D.提高市場效率
名詞解釋
FRA
答案：買賣雙方同意從未來某一商定的時期開始在某一特定時期內按協議利率借貸一筆數額確定、以具體貨幣表示的名義本金的協議。
判斷題
期貨的交割有三種形式：對沖平倉、期轉現和實物交割。
答案：正確
單項選擇題
期權交易的保證金要求，一般適用于（）。
A.期權的買方
B.期權的賣方
C.期權買賣的雙方
D.均不需要