單項選擇題

給出林特納（1965年）、米勒和舒爾斯（1972年）早期研究的結(jié)果，我們就可以斷定（）。

A.高貝塔值的股票，其市場表現(xiàn)將優(yōu)于資本資產(chǎn)定價模型的預(yù)測
B.低貝塔值的股票，其市場表現(xiàn)將優(yōu)于資本資產(chǎn)定價模型的預(yù)測
C.貝塔值與資本資產(chǎn)定價模型預(yù)測無關(guān)
D.a和b
E.上述各項均不準(zhǔn)確

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單項選擇題

假定由專家設(shè)計的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

A.資本資產(chǎn)定價模型無效
B.代理不適當(dāng)
C.或者資本資產(chǎn)定價模型無效或者代理不適當(dāng)
D.資本資產(chǎn)定價模型是有效的，但代理不適當(dāng)
E.上述各項均不準(zhǔn)確

單項選擇題

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

A.預(yù)期收益與貝塔值關(guān)系不具有統(tǒng)計意義
B.在1927~1941年間，存在對貝塔的大量的補償，從此后不具有這些補償
C.在1941~1990年間，存在對貝塔的大量補償，但在此前卻沒有
D.在1941~1990年間存在對貝塔的大量補償，但在1927~1990期間的補償更多
E.上述各項均不準(zhǔn)確

給出林特納（1965年）、米勒和舒爾斯（1972年）早期研究的結(jié)果，我們就可以斷定（）。

你可能感興趣的試題

假定由專家設(shè)計的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

給出林特納（1965年）、米勒和舒爾斯（1972年）早期研究的結(jié)果，我們就可以斷定（）。

假定由專家設(shè)計的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。