單項選擇題

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

A.預期收益與貝塔值關系不具有統(tǒng)計意義
B.在1927~1941年間，存在對貝塔的大量的補償，從此后不具有這些補償
C.在1941~1990年間，存在對貝塔的大量補償，但在此前卻沒有
D.在1941~1990年間存在對貝塔的大量補償，但在1927~1990期間的補償更多
E.上述各項均不準確

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單項選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計斜率比用資本資產定價模型預測的斜率要（）。

A.大
B.相等
C.小
D.大兩倍
E.條件不足，無法確定

單項選擇題

在林特納、米勒和舒爾斯早期關于證券市場線的計算結果中，對非系統(tǒng)風險來說，股票收益率和無風險收益率的平均差額的關系是（）。

A.正相關
B.負相關
C.無關
D.非線性關系
E.上述各項均不準確

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

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布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計斜率比用資本資產定價模型預測的斜率要（）。

在林特納、米勒和舒爾斯早期關于證券市場線的計算結果中，對非系統(tǒng)風險來說，股票收益率和無風險收益率的平均差額的關系是（）。

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計斜率比用資本資產定價模型預測的斜率要（）。

在林特納、米勒和舒爾斯早期關于證券市場線的計算結果中，對非系統(tǒng)風險來說，股票收益率和無風險收益率的平均差額的關系是（）。