計量經(jīng)濟學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.05.20)

單項選擇題
如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（）。
A.平穩(wěn)時間序列
B.非平穩(wěn)時間序列
C.一階單整序列
D.一階協(xié)整序列
判斷題
在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。
答案：錯誤
問答題
簡述DW檢驗的局限性。
答案：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗存在兩個主要的局限性：首先，存在一個不能確定的DW值區(qū)域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。其次：D...
問答題
虛擬變量為何只選0、1，選2、3、4行嗎？為什么？
答案：虛擬變量是非此即彼的問題，一般情形下，虛擬變量的取值為0和1。當(dāng)虛擬變量取值為0時，表示某種屬性或狀態(tài)的類型或水平不出現(xiàn)...
單項選擇題
在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面哪一項？（）
A.彈性分析
B.乘數(shù)分析
C.比較靜力分析
D.方差分析
單項選擇題
以下關(guān)于工具變量的說法不正確的是（）。
A.與隨機干擾項不相關(guān)
B.與所替代的隨機解釋變量不相關(guān)
C.與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)
D.與模型中其他解釋變量不相關(guān)
單項選擇題
對定性因素進行數(shù)量化處理，需要定義和引進（）
A.宏觀經(jīng)濟變量
B.微觀經(jīng)濟變量
C.虛擬變量
D.派生變量
問答題
假設(shè)利率r〈0.08時，投資I取決于利潤x；而利率r≥0.08時，投資I同時取決于利潤X和一個固定的級差利潤R。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關(guān)系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。
答案：
判斷題
滿足基本假設(shè)條件下，一元線性回歸模型的被解釋變量及參數(shù)β0、β1的普通最小二乘估計量都服從正態(tài)分布。
答案：正確
問答題
考察以下分布滯后模型：假定我們要用多項式階數(shù)為2的有限多項式估計這個模型，并根據(jù)一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項式系數(shù)的估計值為：，試計算。
答案：

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計量經(jīng)濟學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.05.20)

如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（）。

在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。

簡述DW檢驗的局限性。

虛擬變量為何只選0、1，選2、3、4行嗎？為什么？

在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面哪一項？（）

以下關(guān)于工具變量的說法不正確的是（）。

對定性因素進行數(shù)量化處理，需要定義和引進（）

假設(shè)利率r〈0.08時，投資I取決于利潤x；而利率r≥0.08時，投資I同時取決于利潤X和一個固定的級差利潤R。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關(guān)系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。

滿足基本假設(shè)條件下，一元線性回歸模型的被解釋變量及參數(shù)β0、β1的普通最小二乘估計量都服從正態(tài)分布。

考察以下分布滯后模型：假定我們要用多項式階數(shù)為2的有限多項式估計這個模型，并根據(jù)一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項式系數(shù)的估計值為：，試計算。

計量經(jīng)濟學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.05.20)

如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（）。

在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。

簡述DW檢驗的局限性。

虛擬變量為何只選0、1，選2、3、4行嗎？為什么？

在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面哪一項？（）

以下關(guān)于工具變量的說法不正確的是（）。

對定性因素進行數(shù)量化處理，需要定義和引進（）

假設(shè)利率r〈0.08時，投資I取決于利潤x；而利率r≥0.08時，投資I同時取決于利潤X和一個固定的級差利潤R。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關(guān)系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。

滿足基本假設(shè)條件下，一元線性回歸模型的被解釋變量及參數(shù)β0、β1的普通最小二乘估計量都服從正態(tài)分布。

考察以下分布滯后模型：假定我們要用多項式階數(shù)為2的有限多項式估計這個模型，并根據(jù)一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項式系數(shù)的估計值為：，試計算。

如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（）。

在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。

簡述DW檢驗的局限性。

虛擬變量為何只選0、1，選2、3、4行嗎？為什么？

在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面哪一項？（）

對定性因素進行數(shù)量化處理，需要定義和引進（）

假設(shè)利率r〈0.08時，投資I取決于利潤x；而利率r≥0.08時，投資I同時取決于利潤X和一個固定的級差利潤R。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關(guān)系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。

滿足基本假設(shè)條件下，一元線性回歸模型的被解釋變量及參數(shù)β0、β1的普通最小二乘估計量都服從正態(tài)分布。

考察以下分布滯后模型：假定我們要用多項式階數(shù)為2的有限多項式估計這個模型，并根據(jù)一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項式系數(shù)的估計值為：，試計算。