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金融工程章節(jié)練習(2020.04.20)

單項選擇題
M1，M2，M3分別是3個歐式看漲期權價格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。
A.M₂>（M₁+M₃）/2
B.M₂=（M₁+M₃）/2
C.M₂與（M₁+M₃）/2大小無關
D.M₂≦（M₁+M₃）/2
判斷題
基差的增大將對多頭套期保值者有利。
答案：正確
多項選擇題
股票期權合約包含如下內容（）。
A.交易單位
B.執(zhí)行價格
C.循環(huán)日期
D.到期日
問答題
某股票預計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30，所有期限的無風險連續(xù)復利年利率均為6%，某投資者剛取得該股票6個月期的遠期合約空頭，請問：該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始值等于多少？3個月后，該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%，此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少？
答案：
單項選擇題
標普500指數(shù)是美國最大的證券研究機構標準·普爾公司編制的股票價格指數(shù)，它采用（）編制。
A.算術平均數(shù)法
B.拉斯拜爾指數(shù)法
C.派許指數(shù)法
D.市值加權法
判斷題
基金經理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風險偏好型的，會更多配置風險資產。
答案：正確
問答題
請解釋保證金制度如何保護投資者規(guī)避其面臨的違約風險？
答案：保證金是投資者向其經紀人建立保證金賬戶而存入的一筆資金。當投資者在期貨交易面臨損失時，保證金就作為該投資者可承擔一定損失...
單項選擇題
在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
判斷題
期貨合約是標準化的，遠期合約則是非標準化的。
答案：正確

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