金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.03.22)

多項(xiàng)選擇題
CBOT市政債券報價為90-8，報價“90-8”包含信息有（）。
A.對應(yīng)小數(shù)報價為90.25
B.結(jié)算期限78天
C.一份合約價值為90250美元
D.結(jié)算日為16號
判斷題
使用障礙期權(quán)時，對于敲出期權(quán)，權(quán)利自動消失。
答案：正確
問答題
設(shè)計(jì)一個案例，說明利率互換可以降低互換雙方的融資成本。
答案：
單項(xiàng)選擇題
1976年，羅斯等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟。
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.有效市場假說
D.套利定價理論
問答題
簡述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。
答案：套利與投機(jī)在贏利方式上的區(qū)別；在交易方式上的區(qū)別。
套期保值與投機(jī)在交易對象上的區(qū)別；在交易目的上的區(qū)別；在交...
問答題
簡述互換市場的內(nèi)在局限性。
答案：互換市場的內(nèi)在局限性：
首先，為了達(dá)成交易，互換合約的一方必須找到愿意與之交易的另一方。如果一方對期限或現(xiàn)金流...
判斷題
基金經(jīng)理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風(fēng)險偏好型的，會更多配置風(fēng)險資產(chǎn)。
答案：正確
問答題
A公司和B公司如果要在金融市場上借入5年期本金為2000萬美元的貸款，需支付的年利率分別為：A公司需要的是浮動利率貸款，B公司需要的是固定利率貸款。請?jiān)O(shè)計(jì)一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.1％的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。
答案：
單項(xiàng)選擇題
在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
問答題
闡述利率互換在風(fēng)險管理上的運(yùn)用。
答案：利率互換在風(fēng)險管理上的運(yùn)用：
（1）運(yùn)用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性。如果交易者原先擁有一筆固定利率資產(chǎn)，她可以...

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金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.03.22)

CBOT市政債券報價為90-8，報價“90-8”包含信息有（）。

使用障礙期權(quán)時，對于敲出期權(quán)，權(quán)利自動消失。

設(shè)計(jì)一個案例，說明利率互換可以降低互換雙方的融資成本。

1976年，羅斯等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟。

簡述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。

簡述互換市場的內(nèi)在局限性。

基金經(jīng)理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風(fēng)險偏好型的，會更多配置風(fēng)險資產(chǎn)。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

闡述利率互換在風(fēng)險管理上的運(yùn)用。

金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.03.22)

CBOT市政債券報價為90-8，報價“90-8”包含信息有（）。

使用障礙期權(quán)時，對于敲出期權(quán)，權(quán)利自動消失。

設(shè)計(jì)一個案例，說明利率互換可以降低互換雙方的融資成本。

1976年，羅斯等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟。

簡述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。

簡述互換市場的內(nèi)在局限性。

基金經(jīng)理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風(fēng)險偏好型的，會更多配置風(fēng)險資產(chǎn)。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

闡述利率互換在風(fēng)險管理上的運(yùn)用。

CBOT市政債券報價為90-8，報價“90-8”包含信息有（）。

使用障礙期權(quán)時，對于敲出期權(quán)，權(quán)利自動消失。

設(shè)計(jì)一個案例，說明利率互換可以降低互換雙方的融資成本。

1976年，羅斯等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟。

簡述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。

簡述互換市場的內(nèi)在局限性。

基金經(jīng)理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風(fēng)險偏好型的，會更多配置風(fēng)險資產(chǎn)。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

闡述利率互換在風(fēng)險管理上的運(yùn)用。