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個股期權章節(jié)練習(2020.03.09)

單項選擇題
某股票的現(xiàn)價為20元/股，投資者以該價格買入該股票并以2元/股的價格備兌開倉了一張行權價為21元的認購期權，則其盈虧平衡點為每股（）。
A、18元
B、20元
C、21元
D、23元
單項選擇題
下列關于備兌股票認購期權合約策略說法不正確的是（）。
A.預計股票價格變化較小或者小幅上漲時，使用該策略
B.使用該策略的主要目的是賺取權利金
C.備兌開倉策略可以在總體風險可控的前提下提高組合收入
D.實施備兌股票認購期權策略不需要購買（或者擁有）股票
單項選擇題
（）可以描述為，對于期權持有者，如果立即行權，所能獲得的收益。
A.時間價值
B.期權收益
C.期權損失
D.內在價值
單項選擇題
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
單項選擇題
投資者持有一份股票認沽期權，行權價格為20元，如果當前期權的標的股票價格為18元。那么該期權合約的內在價值為（）。
A.2
B.0
C.-2
D.無法確定
單項選擇題
個股期權備兌開倉的交易目的是（）。
A、通過標的資產的上漲來獲取收益
B、通過標的資產的下跌來獲取收益
C、在持有標的資產時獲取額外權利金收入
D、在做空標的資產時獲取額外權利金收入
問答題
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
答案：蝶式策略是指用四個期權構成的當股價波動較小時可獲利，且收益有限、損失有限的策略，當投資者認為股價不會有較大波動時可使用該...
單項選擇題
對于行權價較低的認沽期權PL，行權價較高的認沽期權PH，如何構建牛市認沽價差策略（）。
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
單項選擇題
下面對于個股期權限開倉的說法錯誤的是（）
A.只在交易日日終測算
B.針對認購期權
C.觸發(fā)條件對應的合約標的總數(shù)超過合約標的流通股本的30%
D.一旦限制開倉，備兌開倉指定也被禁止
單項選擇題
下面影響期權價格的因素描述正確的有（）。I執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內涵價值大小，而且影響著時間價值Ⅱ其他條件不變的情況下，標的物價格的波動越大，期權價格就越高Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權有效期越長，時間價值就越大Ⅳ當利率提高時，期權的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ