個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

判斷題
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
答案：正確
單項選擇題
投資者小李以15元的價格買入某股票，隨后買入一張行權(quán)價格為14元、次月到期、權(quán)利金為1.6元的認(rèn)沽期權(quán)，則該客戶的盈虧平衡點為每股（）
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16元
單項選擇題
假設(shè)甲公司的當(dāng)前價格為23元，那么行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)是（）期權(quán)；行權(quán)價為21元的認(rèn)沽期權(quán)是（）期權(quán)。
A、實值；虛值
B、實值；實值
C、虛值；虛值
D、虛值；實值
單項選擇題
關(guān)于自動行權(quán)，以下哪項是錯誤的（）
A.自動行權(quán)指的是在期權(quán)合約到期時，無需期權(quán)買方主動提出行權(quán)，一定程度實值的期權(quán)將自動被行權(quán)。
B.券商應(yīng)為投資者提供自動行權(quán)的服務(wù)。
C.自動行權(quán)的觸發(fā)條件和行權(quán)方式由券商與客戶協(xié)定。
D.到期時虛值期權(quán)也會自動行權(quán)
單項選擇題
投資者持有認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉時，不屬于其可能面對的風(fēng)險的是（）。
A、忘記行權(quán)
B、被行權(quán)后需備齊現(xiàn)券交收
C、維持保證金增加
D、除權(quán)除息合約調(diào)整后需補足擔(dān)保物
單項選擇題
某投資者買入股票認(rèn)購期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）。
A、上漲
B、不漲
C、下跌
D、不跌
單項選擇題
在其他變量相同的情況下，標(biāo)的股票價格上漲，則認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金（），認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金（）。
A、上升，下降
B、上升，上升
C、下降，下降
D、下降，上升
單項選擇題
關(guān)于保險策略的盈虧平衡點，以下說法錯誤的是（）。
A、保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價格高于盈虧平衡點時，投資者可盈利
C、股票價格低于盈虧平衡點時，投資者發(fā)生虧損
D、股票價格相對于盈虧平衡點越低，投資者的虧損越大
單項選擇題
期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別，不包括以下哪項（）
A.性質(zhì)不同
B.標(biāo)的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔(dān)保不同
單項選擇題
波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）
A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線模考

桌面端

個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

投資者小李以15元的價格買入某股票，隨后買入一張行權(quán)價格為14元、次月到期、權(quán)利金為1.6元的認(rèn)沽期權(quán)，則該客戶的盈虧平衡點為每股（）

假設(shè)甲公司的當(dāng)前價格為23元，那么行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)是（）期權(quán)；行權(quán)價為21元的認(rèn)沽期權(quán)是（）期權(quán)。

關(guān)于自動行權(quán)，以下哪項是錯誤的（）

投資者持有認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉時，不屬于其可能面對的風(fēng)險的是（）。

某投資者買入股票認(rèn)購期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

在其他變量相同的情況下，標(biāo)的股票價格上漲，則認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金（），認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金（）。

關(guān)于保險策略的盈虧平衡點，以下說法錯誤的是（）。

期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別，不包括以下哪項（）

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.09)

投資者小李以15元的價格買入某股票，隨后買入一張行權(quán)價格為14元、次月到期、權(quán)利金為1.6元的認(rèn)沽期權(quán)，則該客戶的盈虧平衡點為每股（）

假設(shè)甲公司的當(dāng)前價格為23元，那么行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)是（）期權(quán)；行權(quán)價為21元的認(rèn)沽期權(quán)是（）期權(quán)。

關(guān)于自動行權(quán)，以下哪項是錯誤的（）

投資者持有認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉時，不屬于其可能面對的風(fēng)險的是（）。

某投資者買入股票認(rèn)購期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

在其他變量相同的情況下，標(biāo)的股票價格上漲，則認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金（），認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金（）。

關(guān)于保險策略的盈虧平衡點，以下說法錯誤的是（）。

期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別，不包括以下哪項（）

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

投資者小李以15元的價格買入某股票，隨后買入一張行權(quán)價格為14元、次月到期、權(quán)利金為1.6元的認(rèn)沽期權(quán)，則該客戶的盈虧平衡點為每股（）

假設(shè)甲公司的當(dāng)前價格為23元，那么行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)是（）期權(quán)；行權(quán)價為21元的認(rèn)沽期權(quán)是（）期權(quán)。

關(guān)于自動行權(quán)，以下哪項是錯誤的（）

投資者持有認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉時，不屬于其可能面對的風(fēng)險的是（）。

某投資者買入股票認(rèn)購期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

在其他變量相同的情況下，標(biāo)的股票價格上漲，則認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金（），認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金（）。

關(guān)于保險策略的盈虧平衡點，以下說法錯誤的是（）。

期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別，不包括以下哪項（）

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）