個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

單項選擇題
以下能夠影響期權價格的因素不包括（）。
A、標的價格
B、行權價
C、波動率
D、公司盈利
單項選擇題
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
A、-10
B、-7
C、7
D、10
單項選擇題
以下哪一個正確描述了theta（）。
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
單項選擇題
投資者申請開立衍生品合約賬戶時證券賬戶資產不低于人民幣（）
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.60萬元
判斷題
備兌開倉可以按照全額合約標的的一定比例收取保證金。
答案：錯誤
單項選擇題
對于保險策略的持有人而言，其10000股標的證券的買入均價為5元，1張當月到期、行權價為5.5元的認沽期權買入開倉均價為0.75元，若該期權到期時標的證券的價格為5.8元，該投資人獲得的總收益回報為（）。
A、500元
B、1500元
C、2500元
D、-500元
單項選擇題
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
A、-1
B、0
C、1
D、2
單項選擇題
關于限開倉制度，以下說法錯誤的是（）。
A、同一標的證券相同到期月份的未平倉合約對應的股票數(shù)超過股票流通股本的30%時，次一交易日起限開倉
B、限開倉時同時限制買入開倉和賣出開倉
C、限開倉時同時限制認購期權開倉和認沽期權開倉
D、限開倉時不限制備兌開倉
單項選擇題
某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。
A.-1
B.10
C.9
D.0
單項選擇題
當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

以下能夠影響期權價格的因素不包括（）。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

以下哪一個正確描述了theta（）。

投資者申請開立衍生品合約賬戶時證券賬戶資產不低于人民幣（）

備兌開倉可以按照全額合約標的的一定比例收取保證金。

對于保險策略的持有人而言，其10000股標的證券的買入均價為5元，1張當月到期、行權價為5.5元的認沽期權買入開倉均價為0.75元，若該期權到期時標的證券的價格為5.8元，該投資人獲得的總收益回報為（）。

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

關于限開倉制度，以下說法錯誤的是（）。

某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。

當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

以下能夠影響期權價格的因素不包括（）。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

以下哪一個正確描述了theta（）。

投資者申請開立衍生品合約賬戶時證券賬戶資產不低于人民幣（）

備兌開倉可以按照全額合約標的的一定比例收取保證金。

對于保險策略的持有人而言，其10000股標的證券的買入均價為5元，1張當月到期、行權價為5.5元的認沽期權買入開倉均價為0.75元，若該期權到期時標的證券的價格為5.8元，該投資人獲得的總收益回報為（）。

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

關于限開倉制度，以下說法錯誤的是（）。

某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。

當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

以下能夠影響期權價格的因素不包括（）。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

備兌開倉可以按照全額合約標的的一定比例收取保證金。

對于保險策略的持有人而言，其10000股標的證券的買入均價為5元，1張當月到期、行權價為5.5元的認沽期權買入開倉均價為0.75元，若該期權到期時標的證券的價格為5.8元，該投資人獲得的總收益回報為（）。

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

關于限開倉制度，以下說法錯誤的是（）。

某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。

當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。