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計量經濟學計量經濟學綜合練習題章節(jié)練習(2019.10.31)

多項選擇題
從學科角度看，計量經濟學可分為（）。
A．理論計量經濟學
B．狹義計量經濟學
C．應用計量經濟學
D．廣義計量經濟學
E．金融計量經濟學
單項選擇題
如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
多項選擇題
使用時序數(shù)據(jù)進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（）。
A．對象及范圍可比
B．時間可比
C．口徑可比
D．計算方法可比
E．內容可比
問答題
幾個變量“聯(lián)合顯著”的含義是什么？
答案：聯(lián)合顯著的含義是，幾個變量作為一個集體是顯著的。即在它們的系數(shù)同時為0的假設下，統(tǒng)計量超過臨界值。直觀的意義是，它們的系...
單項選擇題
間接最小二乘法是：（）。
A.使用最小二乘法間接估計簡化式參數(shù)
B.僅估計得到簡化式參數(shù)
C.恰好可識別模型的參數(shù)估計方法
D.過度可識別模型的參數(shù)估計方法
問答題
多元線性回歸中的古典假定與簡單線性回歸時有什么不同？
答案：多元線性回歸中的古典假定比簡單線性回歸時多出一個無多重共線性假定。假定各解釋變量之間不存在線性關系，或各個解釋變量觀測值...
單項選擇題
要使高斯－馬爾可夫定理成立，即普通最小二乘估計量是最佳線性無偏估計量，下列基本假設中，哪個假設是不需要的。（）
A.隨機干擾項同方差
B.隨機干擾項零均值
C.隨機干擾項與解釋變量之間不相關
D.隨機干擾項服從正態(tài)分布
問答題
判斷以下陳述的正誤，并給出理由。（1）盡管存在多重共線性，OLS估計量仍然是具有BLUE性質的。（2）在高度多重共線性的情形下，要評價一個或多個偏回歸系數(shù)的個別顯著性是不可能的。（3）如果有某一輔助回歸顯示出高的R2值，則模型中肯定存在較嚴重的多重共線性問題。（4）變量的兩兩高度相關并不表示高度的多重共線性。（5）如果分析的目的僅僅是預測，則多重共線性是無害的。（6）其它條件不變，VIF越高，相應的OLS估計量的方差越大。（7）在多元回歸中，如果根據(jù)t檢驗，全部的偏回歸系數(shù)個別來說都是不顯著的，那么就不可能得到一個較高的R2。
答案：
單項選擇題
在下列多重共線性產生的原因中，不正確的是（）。
A.經濟變量大多存在共同變化趨勢
B.模型中大量采用滯后變量
C.由于認識上的局限使得選擇變量不當
D.解釋變量與隨機誤差項相關
名詞解釋
滯后變量
答案：
是滯后內生變量和滯后外生變量的合稱，前期的內生變量稱為滯后內生變量；前期的外生變量稱為滯后外生變量。

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