A.交易量水平可以反映市場價格運動的強烈程度，交易量越大，則反映出市場的強烈程度越高 B.如果在交易量下跌時價格亦下跌，表明市場處于技術(shù)性弱市 C.如果量價分離，兩者均下降則表明市場處于技術(shù)性弱市 D.交易量分析在期貨市場與股票市場相同
A.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價格-開倉交易價格）×持倉量 B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格-上一日結(jié)算價格）×持倉量 C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格-開倉交易價格）×持倉量 D.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格）×持倉量
A.它的標的物是期貨合約，而不是現(xiàn)貨合約 B.賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金，而可能面臨的虧損是無限大的 C.買賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利 D.期貨期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對稱的
A.結(jié)算機構(gòu)對于期貨交易的盈虧結(jié)算是指持倉盈虧結(jié)算 B.期貨交易一旦成交，結(jié)算機構(gòu)就承擔起保證每筆交易按期履約的全部責任 C.由于結(jié)算機構(gòu)替代了原始對手，結(jié)算會員及其客戶可以隨時沖銷合約而不必征得原始對手的同意 D.結(jié)算機構(gòu)作為結(jié)算保證金收取、管理的機構(gòu)，承擔起了控制市場風險的職責
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。 B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同 C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同 D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）
代表未來一個月內(nèi)，對不易耗損的物品訂購數(shù)量，若該數(shù)據(jù)增長，則表示制造業(yè)情況有所改善，利好該國貨幣。
A.獲取實物商品 B.發(fā)展經(jīng)濟 C.便利交易 D.風險投機
A.公開性 B.權(quán)威性 C.預(yù)期性 D.周期性
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