國家開放大學(金融風險管理)章節(jié)練習(2019.04.23)

來源：考試資料網

1.判斷題在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標準是“5C”法，這主要包括職業(yè)（Career）、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔保（Collateral）、經營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。

參考答案：錯誤

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2 （）的負債率、100％的債務率和25％的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。

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3.問答題簡論金融工程迅速發(fā)展的動因。

參考答案：金融工程的迅速發(fā)展是多種因素綜合作用的結果，一類因素與金融工程的需求有關，包括經濟環(huán)境中不確定性的增強、制度因素、社會對...

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4.問答題簡述導致信貸風險的風險因素。

參考答案：（1）借款人經營狀況、財務狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性。
（2）宏觀經濟發(fā)展狀況的不穩(wěn)定性...

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5.問答題假定你是公司的財務經理，公司3個月后需要借入5000萬元、期限為1年的流動資金，現在市場利率為5.0%，但你預計3個月后市場利率會上升到5.5%。為規(guī)避利率上升的風險，你與甲銀行簽訂了一份利率期權，約定執(zhí)行利率為5.0%，期權費5萬元。如果3個月后市場利率真的上升到5.5%，那么你將執(zhí)行期權合約，按5%的利率從交易對手借入5000萬元資金。請問：相對于5.5%的市場利率來說，按5%的期權利率借入資金，你隱含獲利多少？

參考答案：

隱含利潤為：5.5%×5000-5%×5000-5= 20（萬）

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6.判斷題利率風險是指未來利率的波動對收人和支出的影響。

參考答案：錯誤

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7.問答題我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務及其含義是什么？

參考答案：投資銀行業(yè)務、經濟業(yè)務和自營業(yè)務是我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務，也是證券公司收入的主要來源。
投資銀行業(yè)務就是協(xié)...

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8.問答題請問用超額儲備比例判斷銀行流動性的局限性有哪些？

參考答案：超額儲備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款和現金減去法定準備金，超額準備比例越高，銀行流動性越強，但此指標局限性十分明顯，它只是...