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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%、市場(chǎng)平均收益率為13%，下面四只證券分別在圖上那一點(diǎn)？并簡(jiǎn)要說(shuō)明。
答案：
股票1、股票2分別在C點(diǎn)和D點(diǎn)，股票3、股票4分別在B點(diǎn)和A點(diǎn)。因?yàn)榫舛▋r(jià)時(shí)股票1和股票2的收益率都應(yīng)該是11%，但股...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】某股票現(xiàn)在的售價(jià)是50元，年末將支付每股6元的紅利。假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為9%，該股票的貝塔值為1.2，問(wèn)：預(yù)期在年末該股票的售價(jià)是多少？
答案：
該股票預(yù)期收益率=3%+（9%-3%）×1.2=10.2%。設(shè)年末股票售價(jià)為X，則根據(jù)持有期收益率公式有
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
投資市場(chǎng)上四只股票A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為0.8、1.4、1.8、2.0，國(guó)債收益率為3%，市場(chǎng)組合預(yù)期收益率為13%。問(wèn)：①四只股票的預(yù)期收益率是多少？
②如果按照5：2：3的比例購(gòu)買(mǎi)A、B、C三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
③如果按照3：2：5的比例購(gòu)買(mǎi)B、C、D三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
④如果想要降低風(fēng)險(xiǎn)，在②③兩個(gè)組合中，應(yīng)該選擇哪個(gè)組合？
答案：
①四只股票的預(yù)期收益率分別為：
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
