單項選擇題

N種風(fēng)險證券組合的有效組合（）。

A.由收益率最高的證券組成，不考慮它們的標(biāo)準(zhǔn)差
B.對給定風(fēng)險水平有最高的預(yù)期收益率
C.由最低標(biāo)準(zhǔn)差的證券組成，不考慮它們的收益率
D.有最高風(fēng)險和收益率
E.無法確定

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單項選擇題

考慮兩種有風(fēng)險證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c

單項選擇題

下列哪一項有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯誤的（）。

A.流入指數(shù)基金的資本近年來大大增加
B.機(jī)構(gòu)增加了它們資產(chǎn)組合中投向指數(shù)基金的比例
C.在市場下跌時，指數(shù)基金的價值也下跌
D.在相同時間區(qū)間內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)基金的表現(xiàn)不如積極管理的投資組合
E.對于投資業(yè)來說，指數(shù)基金比積極管理的基金利潤更高

N種風(fēng)險證券組合的有效組合（）。

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考慮兩種有風(fēng)險證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

下列哪一項有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯誤的（）。

N種風(fēng)險證券組合的有效組合（）。

考慮兩種有風(fēng)險證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。