判斷題

資本資產(chǎn)定價模型假設投資者是有相同預期的。

答案：正確

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資本*市場線是可達到的最好的市場配置線。

答案：正確

【計算題】假設某投資者選擇了A、B兩個公司的股票構造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。請計算當A、B兩只股票的相關系數(shù)各為：（1）ρ_AB=1；（2）ρ_AB=0；（3）ρ_AB=-1時，該投資者的證券組合資產(chǎn)的期望收益和方差各為多少？

答案：

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