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問答題
【簡答題】一種債券的息票率為8%，到期收率為6%，如一年后該債券的到期收益率不變，其價格將升高、降低、還是不變？為什么？
答案：
降低。因為是溢價發(fā)行，所以逐漸下降，向面值回復。
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問答題
【計算題】考慮一個期望收益率為18%的風險組合。無風險收益率為5%，你如何創(chuàng)造一個期望收益率為24%的投資組合？
答案：
令風險組合的投資比例為x，則x必須滿足下式：
18%x+5%（1-x）=24%
解得：x=146.15%。
問答題
【簡答題】請說明你擁有一份遠期價格為40元的遠期合約多頭與一份協(xié)議價格為40元的看漲期權多頭有何區(qū)別？
答案：
美式期權的持有者除了擁有歐式期權持有者的所有權利外，還有提前執(zhí)行的權利，因此美式期權的價值至少應不低于歐式期權。
