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A.只能在到期日行權
B.標的資產(chǎn)價格越低則期權價值越大
C.標的資產(chǎn)波動率越高則期權價值越大
D.價格高于對應的美式看漲期權

A.假設所有證券的預期收益率都應當是有風險利率
B.風險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結果只能近似正確
C.在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風險中性的投資者不考慮風險