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問答題

【計算題】
下表是上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)從2001年以來的收益率，請據(jù)此計算上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。

答案： ①計算上證指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.71%、20...

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上海市場、法國市場和德國市場有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請計算：①將資金等分投資在上海市場和深圳市場的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
②將資金三等分投資在上海市場、德國市場和法國市場所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
③對上述兩個投資組合的優(yōu)劣進行評價。

答案： ①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；

【計算題】
下表是兩只證券的收益率，請計算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

答案： ①證券A和證券B的收益率均值分別為20%和15%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...