問答題

【簡答題】簡述分離定理的含義。

答案： 分離定理是指構(gòu)成最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的每一種風(fēng)險資產(chǎn)比例是事先就確定的，并不會因為不同投資者風(fēng)險偏好而改變，即投資者風(fēng)險偏好...
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【簡答題】簡述隨著投資組合中證券數(shù)量增加，組合的非系統(tǒng)風(fēng)險變化趨勢。
答案： 在初始階段，隨著投資組合中證券數(shù)量的增加，投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險在快速下降，但隨著證券數(shù)量增加到一定的階段，非系統(tǒng)性風(fēng)險...
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【簡答題】簡述為什么資本*市場線上的點是最優(yōu)配置。
答案： 根據(jù)投資組合理論，在不存在無風(fēng)險資產(chǎn)的世界里，馬柯威茨均值方差有效邊界上的點是最優(yōu)資產(chǎn)組合。但當(dāng)無風(fēng)險資產(chǎn)存在時，就產(chǎn)生...
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