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單項(xiàng)選擇題

貝塔的定義最接近于：（）。

A.相關(guān)系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

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問(wèn)答題

【共用題干題】在一個(gè)只有兩種股票的資本市場(chǎng)上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。如果指數(shù)模型不變，股票A預(yù)期收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率11%，市場(chǎng)資產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少？

答案：

問(wèn)答題

【共用題干題】在一個(gè)只有兩種股票的資本市場(chǎng)上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。每種股票的殘差是多少？

答案：