單項選擇題

下面關于資產之間的相關性對兩個資產構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

A.兩個資產完全正相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產完全負相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產完全不相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=0
D.相關系數越大，組合風險價值越大

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

A.該投資者的證券組合在30天內損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內遭受的平均損失不會超過5萬元

單項選擇題

風險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設定置信水平和持有周期內，資產組合所面臨的（）

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失

下面關于資產之間的相關性對兩個資產構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

你可能感興趣的試題

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

風險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設定置信水平和持有周期內，資產組合所面臨的（）

下面關于資產之間的相關性對兩個資產構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

風險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設定置信水平和持有周期內，資產組合所面臨的（）