單項選擇題

期貨合約價格為CD期貨報價的百分比，計算方法是將當前收益率從100減去。標記是100萬美元90日存單25美元的1%的1/100。一位擔心短期利率上升的投資者，已進行了空頭對沖。對沖開始時，基礎是-0.40。當對沖解除時，基礎是-0.10。這種基礎變化將表明以下哪項？（）

A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定

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