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【計算題】SPOTGBP/USD1.8356/60,SWAPPOINTT/N3.4/2.9,求:GBP/USDVALUETOM的匯率
答案:
1.8356+0.00029=1.83589
1.8360+0.00034=1.83634
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【計算題】我國某公司根據近期內國際政治經濟形式預測1個月內美元對日元匯價回有較大波動,但變動方向難以確定,因此決定購買100個日元雙向期權合同做外匯投機交易。已知:即期匯價US$1=JP¥110協定價格JP¥1=US$0.008929期權費JP¥1=US$0.000268傭金占合同金額的0.5%在市場匯價分別為US$1=JP¥100和US$1=JP¥125兩種情況下,該公司的外匯投機各獲利多少?并分析其盈虧平衡點。
答案:
傭金=12.5萬Χ100Χ0.5%=62.5萬美元
期權費=12.5萬Χ100&Chi...
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【計算題】已知某時刻外匯市場上USD/EUR一個月期遠期報價為1.1255/65,假設此時與該遠期交割時間同時到期的歐元期貨價格為0.8400,不考慮各種費用,則套利者此時應如何操作使交割時可獲得無風險利潤?交割時每一歐元凈盈利為多少?假設歐元期貨價格維持0.8400不變,而市場上USD/EUR一個月遠期價格為1.2605/15,則又應如何操作?
答案:
EUR/USD=1/1.1265~1/1/1255=0.8877~0.8885
在期貨市場買歐元價格為0.84...
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