多項選擇題

下列有關兩種證券組合有效集與無效集的表述中，正確的有()。

A.有效集是機會集曲線中自最小方差組合點至最高預期報酬率點的那段曲線
B.在橫軸為標準差、縱軸為預期收益率的直角坐標系中，有效集位于無效集的右上方
C.如果兩種證券組合的機會集曲線中存在無效部分，說明風險分散效應較弱
D.對無效集和有效集的界定，不受投資者的風險偏好影響

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單項選擇題

下列關于證券投資組合風險的表述中，正確的是()。

A.證券報酬率之間的相關性越低，風險分散化效應越弱
B.當投資組合充分到幾乎可以包括市場上的所有資產時，投資組合的風險僅取決于組合內各資產的標準差
C.只要投資者是理性的，無論其風險偏好如何，他們都會選擇投資組合
D.投資組合的風險由組合內各資產的標準差和兩兩資產之間的協(xié)方差共同決定

多項選擇題

下列關于相關系數(shù)的說法中，正確的是()。

A.若兩種資產的預期收益率之間負相關，則相關系數(shù)的絕對值越小，所形成的投資組合風險分散效應越強
B.若兩種資產的預期收益率之間正相關，則相關系數(shù)的絕對值越大，所形成的投資組合風險分散效應越弱
C.在金融市場中不存在相關系數(shù)為0的兩項資產
D.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，任意兩種證券之間的相關系數(shù)多為小于1的正值

下列有關兩種證券組合有效集與無效集的表述中，正確的有()。

你可能感興趣的試題

下列關于證券投資組合風險的表述中，正確的是()。

下列關于相關系數(shù)的說法中，正確的是()。

下列有關兩種證券組合有效集與無效集的表述中，正確的有()。

下列關于證券投資組合風險的表述中，正確的是()。

下列關于相關系數(shù)的說法中，正確的是()。