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蝶式套利與普通的跨期套利相比,從理論上看風險和利潤都較大。()
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當市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形,賣出較近月份合約的同時買入遠期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大,我們稱這種套利為牛市套利。()
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在價差套利中,使用市價指令通常不需要標明買賣各個期貨合約的具體價,而是標注價差大?。皇褂孟迌r指令進行套利時,需要注明具體的價差和買入、賣出期貨合約的種類和月份。()
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