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特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)對基金績效的排序的結(jié)論總是相同。
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詹森指數(shù)是由詹森在APT模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異衡量指標(biāo)。
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從幾何上看,在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險所構(gòu)成的坐標(biāo)系中,特雷納指數(shù)實際上是無風(fēng)險收益率與市場組合連線的斜率。
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