多項選擇題

交易者預期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權產(chǎn)品中，應該考慮進行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權

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多項選擇題

已知兩個月到期的某股票行權價為50元的歐式看漲期權價格為24元，歐式看跌期權價格為4元，當前股票價格為（）時，存在無風險套利機會。已知無風險利率為6%（假設不考慮交易成本且連續(xù)復利計算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A.68.5
B.69
C.69.5
D.70

多項選擇題

關于期權價格影響因素，以下說法正確的是（）。

A.其它影響因素不變的情況下，標的資產(chǎn)價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低

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