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證券市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)和最優(yōu)資產(chǎn)組合的線性組合。
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某一證券與市場組合的協(xié)方差越大,其期望收益也越大。
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當(dāng)資產(chǎn)組合的股票數(shù)量n趨向于無窮大的時候,該資產(chǎn)組合的風(fēng)險將為0。
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