投資學(xué)問答題每日一練(2020.06.04)

問答題
討論布萊克、詹森和舒爾斯對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）零貝塔值形式的研究。
答案：布萊克、詹森和舒爾斯研究了1931~1965年間所有在紐約股票交易所上市股票的收益率。結(jié)果表明CAPM的零貝塔值形式比C...
問答題
計(jì)算出最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比率以及期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
問答題
假定某公司發(fā)行股票3000萬股，股款到位期為2008年7月1日，當(dāng)年預(yù)期的稅后利潤總額為1800萬元（其中1－6月為600萬元，7－12月為1200萬元），公司發(fā)行完新股后的股本總額為6000萬股。該公司股票發(fā)行市盈率為15倍。試用市盈率法確定該股票的發(fā)行價(jià)格。（每股稅后利潤要求采用加權(quán)平均法計(jì)算）
答案：
問答題
某投資者有一筆10萬元的資金打算進(jìn)行為期5.3年的債券投資，要求的最低收益率為4.2%。若現(xiàn)行債券市場上只有兩種債券，甲債券的久期為6.5年，到期收益率為5.2%，乙債券的久期為4.7年，到期收益率為3.4%。請(qǐng)用利率風(fēng)險(xiǎn)消除法為該投資者設(shè)計(jì)一個(gè)債券投資組合，并檢驗(yàn)這一組合能否滿足投資者要求得到的最低收益率。
答案：
問答題
假設(shè)豆油期貨每份合約的數(shù)量是10噸，最低交易保證金是合約價(jià)值的5%，合約漲跌停板為4%。投資人投資期貨的最初資金是6萬元，最初買入15手豆油期貨合約的價(jià)格是7800元/噸，買入后期貨價(jià)格連續(xù)4天漲停，每個(gè)漲停帶來的盈利都用于當(dāng)日以漲停板價(jià)格開新倉，第5天和第6天期貨價(jià)格跌停。請(qǐng)以下表為基礎(chǔ)分析投資人盈虧變化情況。
答案：

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