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金融工程判斷題每日一練(2020.05.30)
判斷題
均值回復(fù)模型可以較好地描述長期利率運動規(guī)律。
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基差的增大將對多頭套期保值者有利。
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同一只股票的美式看漲和看跌期權(quán)，到期日都是1年，執(zhí)行價格是45元，股票當(dāng)前價格是50，年利率是10%，那么兩只期權(quán)的價格差是4.95。
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由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元，因此，為了對價值1000萬美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。
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判斷題
期權(quán)價格下限實質(zhì)上是其相應(yīng)的內(nèi)在價值。
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