金融風(fēng)險管理問答題每日一練(2020.03.12)

問答題
簡述貸款損失率模型的運用。
答案：貸款損失率模型是對MPT的一種局部運用。該模型是將金融機構(gòu)中某一部門的貸款季度損失率對整個金融機構(gòu)貸款組合總得季度損失率...
問答題
假設(shè)國內(nèi)1年預(yù)期通貨膨脹是8%，1年期名義利率是10%，真實利率是多少？
答案：2%
問答題
簡述利率敏感性比率的公式、匹配關(guān)系
答案：1）公式
利率敏感性比率＝利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債
2）匹配關(guān)系
⑴利率敏感性缺口為...
問答題
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：試計算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。
答案：該金融機構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...
問答題
如果某金融機構(gòu)的DA＜kDL，會對資產(chǎn)進行證券化嗎，為什么？
答案：不會。因為資產(chǎn)證券化最主要的目的是降低資產(chǎn)方的久期來縮小與負(fù)債方的久期缺口。如果D_K＜kD