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金融風(fēng)險管理問答題每日一練(2020.03.12)
問答題
簡述貸款損失率模型的運用。
答案:
貸款損失率模型是對MPT的一種局部運用。該模型是將金融機構(gòu)中某一部門的貸款季度損失率對整個金融機構(gòu)貸款組合總得季度損失率...
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問答題
假設(shè)國內(nèi)1年預(yù)期通貨膨脹是8%,1年期名義利率是10%,真實利率是多少?
答案:
2%
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問答題
簡述利率敏感性比率的公式、匹配關(guān)系
答案:
1)公式
利率敏感性比率=利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債
2)匹配關(guān)系
⑴利率敏感性缺口為...
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問答題
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下:試計算該銀行的到期日缺口,并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降,并解釋原因。
答案:
該金融機構(gòu)的到期日缺口為:
所以,該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...
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問答題
如果某金融機構(gòu)的DA<kDL,會對資產(chǎn)進行證券化嗎,為什么?
答案:
不會。因為資產(chǎn)證券化最主要的目的是降低資產(chǎn)方的久期來縮小與負(fù)債方的久期缺口。如果D
K
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