風(fēng)險管理學(xué)單項選擇題每日一練(2020.02.20)

A.22.22%
B.25.00%
C.36.75%
D.41.27%

A.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計
B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析
D.應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.方差一協(xié)方差法易高估實際的風(fēng)險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

A.管理型手段
B.財務(wù)型手段
C.制定型手段
D.控制型風(fēng)險處理手段

A.第一危險賠償方式
B.定值賠償方式
C.比例賠償方式
D.定比賠償方式