證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.12)

單項(xiàng)選擇題
馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
單項(xiàng)選擇題
證券組合理論認(rèn)為，證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地（）。
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
單項(xiàng)選擇題
衡量證券組合每單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險溢價的指標(biāo)是（）。
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
單項(xiàng)選擇題
當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券C過去12個月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%

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證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.12)

馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。

證券組合理論認(rèn)為，證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地（）。

衡量證券組合每單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險溢價的指標(biāo)是（）。

當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

假設(shè)證券C過去12個月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。

證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.12)

馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。

證券組合理論認(rèn)為，證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地（）。

衡量證券組合每單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險溢價的指標(biāo)是（）。

當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

假設(shè)證券C過去12個月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。

馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。

證券組合理論認(rèn)為，證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地（）。

當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

假設(shè)證券C過去12個月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。